O que é Análise de Monte Carlo?

Quando falamos de gestão de riscos e de análises qualitativas de probabilidade de ocorrência de riscos, recorremos a métodos matemáticos para a sua validação. Esses métodos consideram diversas premissas, informações e condicionantes para calcular a probabilidade matemática de ocorrência de determinado evento. Um dos métodos mais utilizados é a análise de Monte Carlo.

Através da análise de Monte Carlo é possível simular uma infinidade de cenários e situações, e determinar com exatidão as contingências financeiras, bem como outros elementos da gestão de riscos. Com o resultado dessas análises é possível, através da visualização das probabilidades para diversos cenários, tomar-se decisões estratégicas baseadas na probabilidade matemática de ocorrência dos eventos, reduzindo a subjetividade da tomada de decisão.

Porém, por ser um método que requer mais especialização e mais investimento, normalmente só é aplicado em situações criticas e atividades especificas, como em projetos que envolvem riscos de alto impacto para a sociedade, como implantação de projetos com alto impacto ambiental, ou projetos cujo limiar de falha seja muito reduzido, como projetos de defesa e tecnologia.